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CNH报告为6.936,比上个月下降2.97%。| 2019年5月海外人民币市场综述

截至2019年4月底,港、台、韩三国人民币存款余额合计8947.26亿元,同比增长0.2%。

5月,香港隔夜人民币利率小幅波动,月底收于2.096%,较4月底下跌41个基点。月底,港元即期汇率收于6.936,较四月底下跌2.97%。境外人民币债券发行规模为297.33亿元,是上月的2.6倍。

境外人民币债券发行规模为297.33亿元,是上月的2.6倍。

1海外人民币存款截至2019年4月底,港、台、韩三国人民币存款余额合计8947.26亿元,同比增长0.2%。

其中,香港人民币存款6122.94亿元,比上个月增长105.6亿元,增幅为1.67%。

台湾人民币存款总额2746.94亿元,比上个月下降2.69%,为五年来最低水平。

韩国人民币存款余额为77.38亿元,环比下降8.07%。

根据最新发布的数据,2018年底,新加坡人民币存款余额为1300亿元,同比下降14.47%。英国人民币存款余额为555.36亿元,同比下降12.13%。

截至四月底,香港所有货币存款余额为1374,199.78亿港元,较上月上升1.35%。外币存款余额为67,523.33亿港元,比上个月增长1.09%。人民币存款占香港存款总额及所有外币存款的比重较上月分别微升至5.2%及10.59%,较上月分别上升0.22%及0.48%。

2海外人民币存款利率方面,5月份10万元以下一年期港元存款上市利率仍为0.59%,一年期港元存款利率为0.33%,仍低于人民币存款利率。

5月份,海外人民币货币市场各种期限的利率略有波动。

香港银行同业拆息在14日及27日分别达到2.81%及1.952%,月底收于2.096%,较4月底下跌41个基点。

Hibor7的7天期贷款利率在月底收于2.583%,比4月底上升了4个基点。Hibor3的三个月贷款利率在月底收于3.423%,比4月底上升了39个基点。

本月香港银行同业拆息(Hibor)与柴博隔夜利率的平均息差为41个基点,低于上月的49个基点。

图1 1香港银行同业拆息和香港银行同业拆息隔夜拆借利率来源:路透社信息3 5月份人民币汇率,CNY和CNH人民币对美元的即期汇率均有所下降。

CNY和CNH在本月初迅速贬值,5月17日分别跌至6.9188和6.9476,为今年以来最高。趋势在本月下半月稳定下来。月底,CNY和CNH股市分别收于6.904点和6.936点,较4月底分别下跌2.51%和2.97%。

本月CNY和CNH的平均差距为224个基点,比4月份高出183个基点。

在远期市场,5月31日,香港一年期可交割的人民币对美元远期汇率收于6.9922,比上月底低2300个基点。境内外人民币一年期远期汇率差异为625个基点,比上月末扩大515个基点。香港一年期不可交割远期外汇基金对美元汇率收于6.9824,较上月底下跌2111个基点。

图2国内外人民币汇率比较数据来源:路透社信息期货市场5月份,香港交易所美元/人民币期货交易量大幅增加,成交208,398份,比上个月增长81.2%。日平均交易量为9920万美元,月底持有32841个头寸。

新加坡交易所对离岸人民币期货交易824,827美元,比上个月增长38.4%,日均交易量为392,774,800美元。

芝加哥商品交易所对离岸人民币期货交易31669美元,比上个月增长89.8%。日平均营业额为1.44亿美元,月底有2,513个职位。

5月份,香港交易所对人民币(香港)期权交易2,257份合约,较上月增加75.1%,日均成交额为1,070万美元,月末头寸为4,230份。

4.5月份,海外人民币债券市场扩大。

据彭博统计,本月共有15家机构发行了27只人民币债券,总额为297.33亿元,是上月发行规模的2.6倍。

其中,人民银行在香港发行两期人民币央行票据各100亿元,其他主要发债主体为中国农业发展银行、巴克莱银行、香港按揭证券有限公司、加拿大出口发展公司、德国复兴信贷银行、瑞典出口信用公司等。其中,中国人民银行在香港发行了两期人民币中央银行票据,每期价值100亿元。其他主要债券发行人包括中国农业发展银行、巴克莱银行、香港按揭证券有限公司、加拿大出口发展公司、德国复兴信贷银行、瑞典出口信贷公司等。

据香港金融管理局统计,截至5月底,CMU持有的人民币债券余额为1798.4亿元,比上个月增长3.2%。CMU管理的人民币债券二级市场成交额为316.9亿元,是上月的2.3倍。

5月底,不同到期日的香港人民币债券收益率较去年年底略有上升,略高于同期国内债券收益率。一年期债券的收益率与同期限国内债券的收益率基本相同。

55年13日,中国人民银行和新加坡货币管理局续签了双边货币互换协议,旨在促进双边贸易和投资,发展两国经济,为市场提供短期流动性,稳定金融市场。

协议的规模是3000亿元/610亿新加坡元。该协议有效期为三年,经双方同意可以延期。

5月14日,摩根士丹利资本国际指数公司(MSCI)宣布,MSCI中国指数将增加26只中国a股(其中18只为创业板股票),238只现有股票的内含因子将从5%提高至10%。

中国a股在摩根士丹利资本国际中国指数和摩根士丹利资本国际新兴市场指数中的权重分别为5.25%和1.76%。

5月15日,中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据,其中3个月期和1年期央行票据各为100亿元,中标利率分别为3%和3.1%。

这是自去年11月和今年2月以来,中国人民银行第三次通过香港金融管理局CMU债券投标平台发行人民币央行票据。

5月22日,中国农业发展银行成功定价发行海外1年期和3年期人民币固定利率债券,总额30亿元。

一年期人民币债券在香港证券交易所上市,新发行给机构投资者和香港公众投资者,规模20亿元,利率3.08%。

3年期人民币债券首次同时在香港证券交易所、中国(澳门)金融资产交易有限公司(MOX)、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所和中欧国际交易所上市。发行规模为10亿元人民币,利率为3.23%,最高认购率为2.77倍。

原《2019年5月海外人民币市场综述》全文将在中国外汇交易中心主办的《中国货币市场杂志》2019.6第212期上发表。

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